Le poste Analyste Transverse Risque de Contrepartie
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La mission consistera, au sein du Département Market & Counterparty Risk (M&CR) et plus particulièrement de l'équipe Counterparty Risk (CPR), à participer à la conduite du changement des métriques de risques de contrepartie et la validation fonctionnelle des évolutions techniques et méthodologiques des calculateurs CCR.
Contexte :
La Direction des Risques (RISK) assure le suivi et le contrôle des risques de l’ensemble des activités du groupe . Elle regroupe les équipes spécialistes des risques de contrepartie, des risques de marché et des risques opérationnels. L’objectif de la Direction des Risques est de mettre à disposition du management une information rapide, objective, efficace et argumentée sur les risques encourus par le groupe, de proposer un dispositif d’encadrement adapté et d’en contrôler la mise en application.
Le consultant rejoindra le département Market & Counterparty Risk (MCR), qui regroupe 300 personnes au niveau mondial et a pour objectif la supervision des activités Global Markets. Au sein de ce département, l’équipe Counterparty Risk (CPR) regroupe les fonctions de définition et surveillance du risque de contrepartie avec trois pôles :
• Forward Risk, en charge des sujets ayant trait au risk management (définition du Risk Appetite Framework et son insertion opérationnelle, gestion des one-off, préparation des comités et études ad hoc à l’attention du management) ;
• Metrics Certification and Surveillance, qui assure la certification des métriques et la surveillance des dépassements ;
• Transverse, qui gère la surveillance des modèles et fournit son expertise dans le cadre des projets de développement.
Au sein de l’équipe Transverse, la mission consiste à assurer le rôle d’expert en risque de contrepartie sur l'ensemble des activités de Global Markets (dérivés OTC et opérations de financement sur titres).
Profil recherché
Expertises spécifiques :
Au sein de l'équipe Transverse, les missions principales consisteront à :
• Analyser et valider les changements méthodologiques liées aux différentes métriques CCR (PFE, EEPE, FX settlement risk, modèles de valorisation,..etc)
• Conduire des études et analyses portant sur les métriques CCR à destination d’auditeurs internes ou externes
• Assurer la surveillance des expositions clients en ligne avec les encadrements des risques définis au niveau de chaque contrepartie, à travers la surveillance des métriques de risques, le suivi de l'activité des clients et la notification des dépassements au management et aux responsables clientèle ;
• Travailler en collaboration avec les opérateurs front office (vendeurs, traders, structureurs) et analystes de crédit dans le contexte des projets de transformation supervisés par l’équipe;
• Contribuer aux analyses quantitatives et qualitatives présentées dans le cadre des comités récurrents de surveillance du risque de contrepartie au senior management ;
• Apporter une expertise sur les modèles CCR et les projets de développement auxquels l’équipe contribue.
Les compétences ci-dessous sont requises dans le cadre de cette mission :
• maitrise des produits dérivés et les opérations de financements sur titres (reverse repos et prêt/emprunt) ;
• connaissance des métriques utilisées pour la surveillance du risque de contrepartie (VaR Credit/PFE) ;
• connaissance de langages de programmation (VBA, SQL..) et des principales commandes sous Unix/Linux.
• Rigueur et adaptabilité ;
• Capacité à faire adhérer et d'accompagner le changement ;
• Autonomie et organisation ;
• Anglais courant.
Environnement de travail
Expertises spécifiques :
Au sein de l'équipe Transverse, les missions principales consisteront à :
• Analyser et valider les changements méthodologiques liées aux différentes métriques CCR (PFE, EEPE, FX settlement risk, modèles de valorisation,..etc)
• Conduire des études et analyses portant sur les métriques CCR à destination d’auditeurs internes ou externes
• Assurer la surveillance des expositions clients en ligne avec les encadrements des risques définis au niveau de chaque contrepartie, à travers la surveillance des métriques de risques, le suivi de l'activité des clients et la notification des dépassements au management et aux responsables clientèle ;
• Travailler en collaboration avec les opérateurs front office (vendeurs, traders, structureurs) et analystes de crédit dans le contexte des projets de transformation supervisés par l’équipe;
• Contribuer aux analyses quantitatives et qualitatives présentées dans le cadre des comités récurrents de surveillance du risque de contrepartie au senior management ;
• Apporter une expertise sur les modèles CCR et les projets de développement auxquels l’équipe contribue.
Les compétences ci-dessous sont requises dans le cadre de cette mission :
• maitrise des produits dérivés et les opérations de financements sur titres (reverse repos et prêt/emprunt) ;
• connaissance des métriques utilisées pour la surveillance du risque de contrepartie (VaR Credit/PFE) ;
• connaissance de langages de programmation (VBA, SQL..) et des principales commandes sous Unix/Linux.
• Rigueur et adaptabilité ;
• Capacité à faire adhérer et d'accompagner le changement ;
• Autonomie et organisation ;
• Anglais courant.
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