Le poste RWA CRR3
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Description de la mission
Le candidat sera en charge de la mise en œuvre d’un modèle de calcul des RWAs économique et de l’indicateur de rentabilité des transactions du portefeuille de financement en adaptant les calculs de RWAs CRR3 aux hypothèses économiques des banques retenues pour le pilotage de son portefeuille. Ainsi les adaptations nécessaires seront mises en place dans la librairie de calcul afin de répondre aux besoins ex-ante et post-closing de la direction financière.
Le candidat devra avoir des compétences en architecture IT, un bon niveau de développement C++ ainsi que des connaissances fonctionnelles de modèles de données de la banque d’investissement. Une expérience dans la participation à des projets de taille industrielle dans la banque d’investissement ou de marché est souhaitable, une expérience d’au moins 3 ans est requise.
Les missions à mener sont les suivantes :
Mise en place du modèle de calcul des RWAs économiques
- Adaptation aux hypothèses économiques des règles de la CRR3
- Modélisation des hypothèses économiques et du dispositif de mise à jour des paramètres économiques introduits.
- S’assurer de la cohérence des développements réalisés par rapport aux autres modèles de la librairie.
- Mise à niveau de la simulation ex-ante pour prendre en compte les RWAs économiques au lieu des RWAs réglementaires.
Profil recherché
Le candidat devra avoir des compétences en architecture IT, un bon niveau de développement C++ ainsi que des connaissances fonctionnelles de modèles de données de la banque d’investissement. Une expérience dans la participation à des projets de taille industrielle dans la banque d’investissement ou de marché est souhaitable, une expérience d’au moins 3 ans est requise.
Les missions à mener sont les suivantes :
Mise en place du modèle de calcul des RWAs économiques
- Adaptation aux hypothèses économiques des règles de la CRR3
- Modélisation des hypothèses économiques et du dispositif de mise à jour des paramètres économiques introduits.
- S’assurer de la cohérence des développements réalisés par rapport aux autres modèles de la librairie.
- Mise à niveau de la simulation ex-ante pour prendre en compte les RWAs économiques au lieu des RWAs réglementaires.
Environnement de travail
Le candidat devra avoir des compétences en architecture IT, un bon niveau de développement C++ ainsi que des connaissances fonctionnelles de modèles de données de la banque d’investissement. Une expérience dans la participation à des projets de taille industrielle dans la banque d’investissement ou de marché est souhaitable, une expérience d’au moins 3 ans est requise.
Les missions à mener sont les suivantes :
Mise en place du modèle de calcul des RWAs économiques
- Adaptation aux hypothèses économiques des règles de la CRR3
- Modélisation des hypothèses économiques et du dispositif de mise à jour des paramètres économiques introduits.
- S’assurer de la cohérence des développements réalisés par rapport aux autres modèles de la librairie.
- Mise à niveau de la simulation ex-ante pour prendre en compte les RWAs économiques au lieu des RWAs réglementaires.
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