Le poste Consultant en Modélisation Financière et Développement Python/R (FH)
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Dans le cadre de notre partenariat avec une grande institution bancaire européenne, nous recherchons un Consultant en Modélisation Financière avec une expertise en Python, R et Cloud (OpenShift, Jenkins, Github). Vous serez intégré à l'équipe de modélisation financière, en charge de la gestion et du développement d'applications critiques pour la valorisation des produits financiers, en particulier ceux liés à la titrisation et aux Asset-Backed Securities (ABS). Vous interviendrez dans un environnement Agile, en étroite collaboration avec les équipes métiers et techniques du client.
Support à la maîtrise d’ouvrage :
Rédaction des spécifications fonctionnelles sous JIRA.
Gestion de la conception et du suivi des cas de tests.
Participation aux démonstrations utilisateurs, principalement en anglais pour un public européen.
Expertise en titrisation et valorisation :
Connaissance approfondie des produits ABS et des mécanismes de titrisation.
Modélisation et valorisation des produits de taux (obligations à taux fixe/variable, swaps).
Participation aux évolutions fonctionnelles de l’application CEPH, utilisée pour la valorisation quotidienne des ABS.
Développement d’applications BI :
Développement en Python et R pour répondre aux besoins de l'équipe de modélisation.
Déploiement et maintenance des applications métiers sur des environnements cloud (OpenShift, Jenkins).
Collaboration avec les analystes pour l’amélioration continue des applications sur Github.
Gestion de projets en environnement Agile :
Participation aux cérémonies Agile (daily meetings, rétrospectives) et contribution aux livrables incrémentaux.
Collaboration avec les parties prenantes pour assurer la bonne compréhension des besoins métiers.
Profil recherché
Formation : Bac+5 en finance, mathématiques ou informatique.
Expérience : Minimum 5 ans en modélisation financière, avec une expertise en développement Python et R.
Compétences techniques :
Python, R et cloud (OpenShift, Jenkins).
Expérience en valorisation de produits financiers (obligations, swaps).
Rédaction de spécifications fonctionnelles et gestion de projets en Agile.
Compétences métiers :
Expertise sur les ABS et la titrisation.
Connaissance des méthodologies de valorisation (calcul de courbes zéro coupon, taux forwards).
Langue : Anglais courant (écrit et oral) pour les présentations et les échanges avec un public international.
Environnement de travail
Paris 1er – Mission chez un client bancaire institutionnel de renommée internationale.
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