Offre d'emploi Ingénieur quantitatif risques / validation ALM

Les équipes de Validation ont pour objectif de valider l’ensemble des méthodes et modèles du Groupe.

Notre client recherche un ingénieur quantitatif chargé de réaliser l’audit des modèles utilisés pour la gestion actif-passif.

Le collaborateur sera amené à travailler sur les problématiques suivantes :

- modèles comportementaux (remboursements anticipés et renégociation, dépôts à vue, plans épargne logement)

- modèles de taux

- conventions d’écoulement des postes du bilan

- indicateurs des risques de taux et de liquidité

- projections des variables bilantielles et de la MNI en stress

- calcul de l’ICAAP IRRBB et CSRBB

- stress test de liquidité

Possibilité de contribuer, selon les priorités, aux travaux de seconde ligne de défense sur les autres périmètres (risques de crédit, risques opérationnels, conformité, marché).

Ces travaux de validation comporteront typiquement :

L’audit de tous les aspects constitutifs des modèles soumis (données, méthodologie, performance, monitoring, utilisation et documentation)
La conduite d’ateliers avec les différentes parties prenantes des modèles,
La rédaction d’un rapport,
L’émission des préconisations visant à améliorer les modèles,
Des présentations au senior management,
La participation aux dialogues avec les superviseurs,
Une veille réglementaire et méthodologique.
Profil et compétences requises