Mission freelance Quant - mission longue - produits EQT - Calculs de risques - 5 ans d'expérience minimum

Nous recherchons un consultant expérimenté Quant rejoindre l'équipe Front Office d'une de nos clients dans le cadre de ses activités sur les produits dérivés Equity.

Votre expertise en C++ et en produits dérivés Equity et de minimum 5 ans est indispensable.

• Développer, tester et maintenir des modèles quantitatifs utilisés par le Front Office pour le pricing, le hedging et la gestion des risques des produits dérivés Equity,

• Collaborer avec les traders pour comprendre leurs besoins et traduire ces besoins en solutions,

• Optimiser et maintenir les algorithmes existants pour garantir leur performance et leur adéquation aux évolutions des marchés financiers,

• Assurer la documentation des modèles et participer à leur validation auprès des équipes de validation interne et des régulateurs,

• Être le garant de la qualité du code et des performances,

• Travailler en étroite collaboration avec les équipes de développement IT pour assurer l'intégration des modèles dans les systèmes de production,

  Tâches principales :

1. Développement de modèles :

   • Concevoir et développer des modèles de pricing et de gestion des risques pour les produits dérivés Equity, en utilisant principalement C++.

   • Participer à la maintenance et à l’amélioration des modèles existants pour les rendre plus efficaces et précis.

2. Support des équipes de trading :

   • Assurer un support quotidien aux traders sur les questions liées aux modèles, à leur utilisation, et à leurs performances, collaborer avec les traders pour ajuster les modèles en fonction des nouvelles exigences de marché.

3. Backtesting et validation des modèles :

   • Effectuer des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des modèles dans différents scénarios de marché, documenter les hypothèses, les limitations et les résultats des modèles.

4. Collaboration avec les équipes IT :

   • Travailler avec les équipes IT pour assurer l’implémentation des modèles dans les systèmes de production, assurer la bonne intégration des modèles dans l’architecture existante et veiller à la compatibilité avec les autres systèmes utilisés au sein de la banque.

5. Amélioration continue :

   • Proposer des améliorations techniques ou méthodologiques pour optimiser les performances des modèles et réduire les temps de calcul, participer activement à la veille technologique et rester à jour sur les dernières innovations en matière de finance quantitative, de C++, et de développement quantitatif.