Mission freelance Profil Quantitatif

Nous recherchons pour notre client un profil quantitatif pour une mission longue a paris 13

Contexte de la mission

Environs 28 personnes dont une dizaine à Paris (le reste à NY et HK)

- Ils travaillent avec les Quants, ils les aident à obtenir les validations des pricers qu’ils ont développé

- Résolution de notice issue de la validation des pricers et développement des réserves modèles

- Risk Management donc gère les risques pour chacune des business line > gérer les priorités avec les traders

- Gère les grands projets tels que la disparition du Libor …

Besoin de renfort pour intervenir sur :

- L'’EBA / AVA > montants additionnels qu’ils leurs demandent de mettre en fond propres pour s’adosser au risque (et ça risque d’avoir des impacts conséquents)

- Donc besoin de profil technique pour bosser sur les aberrations de la récolte des prix, justification de l’observabilité des paramètres … et éventuellement sur les réserves modèles

- Intervention sur l’IPV aussi : justifier le niveau de leur paramètre qu’ils utilisent pour pricer leur opérations donc besoin de savoir où aller chercher les données, cmt les brokers donnent des côtes ...

- Intervention sur les réserves modèles : Pricing