Le poste Quant
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Nous recherchons pour notre client un Quant pour une mission longue a Paris 13
Contexte : Au sein Trading Risk Office dont le but est d’accompagner le trading sur tous les sujets
environs 30 personnes dont une 10ne à Paris (le reste à NY et HK);
Ils travaillent avec les Quants, ils les aident à obtenir les validations des pricers qu’ils ont développé
Résolution de notice issue de la validation des pricers et développement des réserves modèles
Risk Management donc gère les risques pour chacune des business line (gestion des priorités avec les traders)
Gère les grands projets tels que la disparition du Libor …
Profil recherché
Pour intervenir sur :
- Résolution de notice sur la validation des modèles et réserve modèle
Réserve modèles
Et aussi résolution de notice sur la validation de modèles
Donc il y a réserve modèles et modèles tout court
- Capable de coder en Python (et éventuellement en C++)
En résumé : Mission de revue de modèles pour remédier à l’ensemble des réserves modèles
1) Supprimer les réserves obsolètes (certaines sont anciennes, d’autres pas documentés)
2) Revue de calcul de réserve
3) Documenter les réserves dans les frameworks pour répondre aux demandes du régulateur
Profil :
Bonne connaissances des modèles / comprends les modèles
Documentation en anglais
Automatisation en python
Environnement de travail
Anglais Opérationnel
- Résolution de notice sur la validation des modèles et réserve modèle
Réserve modèles
Et aussi résolution de notice sur la validation de modèles
Donc il y a réserve modèles et modèles tout court
- Capable de coder en Python (et éventuellement en C++)
En résumé : Mission de revue de modèles pour remédier à l’ensemble des réserves modèles
1) Supprimer les réserves obsolètes (certaines sont anciennes, d’autres pas documentés)
2) Revue de calcul de réserve
3) Documenter les réserves dans les frameworks pour répondre aux demandes du régulateur
Profil :
Bonne connaissances des modèles / comprends les modèles
Documentation en anglais
Automatisation en python
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