Mission freelance Consultant Opérationnel Investissements Reporting

Voici les différents objectifs liés à la mission :

- Production de reporting de suivi et d'analyse des portefeuilles d'investissements :

○ Historique de l'allocation, évolution YTD et projetée (stock ouverture - cloture, achats, vente, remboursements, arbitrages, etc.), analyse selon divers axes (concentration émetteurs, warf, secteur, zone géographique), transparisation, taux de rendement par classe d'actif (taux du stock et taux des flux), plus-value latente, échéancier, etc.

○ Suivi et reporting sur le déploiement des investissement et sur l'atteinte des objectifs annuels de résultats

○ Suivi et analyse du résultat financier réalisé par classe d'actifs et en ligne à ligne : résultat courant (distribution, coupon, amortissement) / plus-value réalisée / dotation-reprise de PDD / résultat de couverture / charges de gestion. Comparaison réalisé / projeté.

○ Contribution au calcul des dépréciations : identification des lignes à provisionner selon les normes assurantielles french et estimation des provisions à CT / MT

○ Réalisation des reportings réglementaires (QRT solvabilité 2) : contrôle des données caractéristiques des titres en portefeuilles (TAA, duration, sensibilité, rating, secteur, pays, emetteur, etc.). Qualification et correction des éventuelles anomalies, livraison de bases référentielles certifiées.

○ Développement d'outil rapide (macro vba, python, etc. ) pour répondre à ces différents points


Exercices prospectifs (Budget/PMT/ORSA) : sur la base d'hypothèses économiques (collecte pluriannuelle) et de marché (taux, actions, immobilier, inflation etc.) proposer, selon différents scénarii, des projections de l'allocation du portefeuille d'investissements et des revenus comptables associés. Participer à l'industrialisation / automatisation de ce processus.