Le poste Audit dispositif EMIR
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Acteurs concernés :
- opérations de Marché assure la gestion back office de la salle des marchés. Organisé en six départements, le pôle assure la gestion administrative et comptable des opérations de marché, les activités de tenue de compte conservation et la gestion du collatéral. Elle gère par ailleurs les relations avec les partenaires externes et supervise les entrées en relation et les revues périodiques des clients. Dans ce cadre, il est notamment chargé de l’application opérationnelle de la directive EMIR au sein de l'établissement.
- Direction de la Modélisation , rattachée à la direction des Risques, est en charge notamment de la conception et de la gestion des modèles utilisées pour le suivi des risques et le calcul du PNB de la Salle des marchés.
- Direction des Risques financiers (DRF) est, entre autres, responsable de l’évaluation des risques de marché et du suivi de la consommation des limites.
Objectifs et périmètre de la mission
Intégration au sein d'une équipe d'inspection Générale.
Le périmètre de l’intervention comprend l’ensemble des dispositions applicables d’EMIR et des règlements associés et le contrôle de leur correcte déclinaison au sein de l'établissement. Ainsi, le périmètre couvre notamment :
Contrôle du respect de l’obligation de compensation des contrats dérivés de gré à gré (exhaustivité et exactitude) ;
Identification et contrôle des techniques d’atténuation des risques pour les contrats non compensés, comprenant la revue de conformité des éléments suivants, au regard notamment du règlement délégué 2013/149 et modifications postérieures :
Dispositif de mesure, de surveillance et d’atténuation des risques opérationnels et de crédit de la contrepartie, ainsi que les procédures associées (gestion des délais de confirmation, rapprochement des portefeuilles, compression des portefeuilles, gestion des différends, etc.) ;
Valorisation quotidienne des contrats et respect des règles d’échange de collatéral pour les dérivés non compensés ;
Eventuelle(s) exclusion(s) des contrats intragroupes ;
Modalité de prise en compte des expositions non couvertes par des échanges de garantie dans le calcul des exigences en fonds propres.
Contrôle de la déclaration des contrats dérivés de gré à gré, notamment suite aux évolutions apportées par EMIR Refit, et du correct archivage des éléments relatifs aux contrats pendant 5 ans (exhaustivité et exactitude).
Profil recherché
Objectifs et périmètre de la mission
Intégration au sein d'une équipe d'inspection Générale.
Le périmètre de l’intervention comprend l’ensemble des dispositions applicables d’EMIR et des règlements associés et le contrôle de leur correcte déclinaison au sein de l'établissement. Ainsi, le périmètre couvre notamment :
Contrôle du respect de l’obligation de compensation des contrats dérivés de gré à gré (exhaustivité et exactitude) ;
Identification et contrôle des techniques d’atténuation des risques pour les contrats non compensés, comprenant la revue de conformité des éléments suivants, au regard notamment du règlement délégué 2013/149 et modifications postérieures :
Dispositif de mesure, de surveillance et d’atténuation des risques opérationnels et de crédit de la contrepartie, ainsi que les procédures associées (gestion des délais de confirmation, rapprochement des portefeuilles, compression des portefeuilles, gestion des différends, etc.) ;
Valorisation quotidienne des contrats et respect des règles d’échange de collatéral pour les dérivés non compensés ;
Eventuelle(s) exclusion(s) des contrats intragroupes ;
Modalité de prise en compte des expositions non couvertes par des échanges de garantie dans le calcul des exigences en fonds propres.
Contrôle de la déclaration des contrats dérivés de gré à gré, notamment suite aux évolutions apportées par EMIR Refit, et du correct archivage des éléments relatifs aux contrats pendant 5 ans (exhaustivité et exactitude).
Environnement de travail
Objectifs et périmètre de la mission
Intégration au sein d'une équipe d'inspection Générale.
Le périmètre de l’intervention comprend l’ensemble des dispositions applicables d’EMIR et des règlements associés et le contrôle de leur correcte déclinaison au sein de l'établissement. Ainsi, le périmètre couvre notamment :
Contrôle du respect de l’obligation de compensation des contrats dérivés de gré à gré (exhaustivité et exactitude) ;
Identification et contrôle des techniques d’atténuation des risques pour les contrats non compensés, comprenant la revue de conformité des éléments suivants, au regard notamment du règlement délégué 2013/149 et modifications postérieures :
Dispositif de mesure, de surveillance et d’atténuation des risques opérationnels et de crédit de la contrepartie, ainsi que les procédures associées (gestion des délais de confirmation, rapprochement des portefeuilles, compression des portefeuilles, gestion des différends, etc.) ;
Valorisation quotidienne des contrats et respect des règles d’échange de collatéral pour les dérivés non compensés ;
Eventuelle(s) exclusion(s) des contrats intragroupes ;
Modalité de prise en compte des expositions non couvertes par des échanges de garantie dans le calcul des exigences en fonds propres.
Contrôle de la déclaration des contrats dérivés de gré à gré, notamment suite aux évolutions apportées par EMIR Refit, et du correct archivage des éléments relatifs aux contrats pendant 5 ans (exhaustivité et exactitude).
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